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28 giugno 2018, 9.00 - 17.30

IL RISCHIO DI CREDITO

Un approccio integrato alla valutazione dei rischi creditizi sotto il profilo gestionale e normativo

Docente/i:
Alberto Ghiurghi - UBI Banca
Alessio Seresini - Banca IMI
Macroargomento/i:
Credit, Risk mgmt/ALM, Tesoreria/Liquidity Mgmt/Funding
Destinatari:
Compliance, Internal Auditing, Risk Manager
Difficoltà:
avanzato
Descrizione argomenti:

Il passaggio dal quadro regolamentare di Basilea 2 a quello di Basilea 3 ha contribuito, da un lato, ad avvicinare l’approccio normativo alle moderne tecniche di risk management, dall’altro ad ampliare il perimetro e ridefinire il peso assegnato alla valutazione del rischio di credito nell’ambito delle misure di “primo pilastro”. Tale evoluzione, insieme al varo di EMIR, ha condotto ad una rivisitazione nell’utilizzo dei modelli di rating all’interno delle banche e ad una maggiore attenzione per le implicazioni regolamentari e patrimoniali della propria operatività.

Il corso si propone di esaminare i mutamenti  e gli “addendum”  intervenuti a livello regolamentare, tra quelli rilevanti derivanti dalle Guidelines di EBA per i crediti deteriorati, e di illustrare come questi, lungi dal dovere essere considerati dei meri vincoli, possono invece  contribuire non solo ad una valutazione del rischio di credito e di controparte più accurata che in passato, ma anche costituire dei “drivers”  per pervenire a scelte gestionali più efficienti e meno “capital absorbing”.   


Concetti base:
  • CRD/CRR: nuove misure e classificazioni  del rischio di credito e impatti sulle scelte gestionali e sui requisiti patrimoniali;
  • Rating “Through the cycle”, “Point in time” e modelli ibridi; implicazioni di tale scelta nella effettuazione di stime circa l’andamento atteso del portafoglio creditizio
  • Strumenti controciclici introdotti da Basilea 3   

Obiettivi:
  • Conoscenza delle nuove norme su rischio di credito e nuovo perimetro di applicazione, introdotti da CRD/CRR, e relativi regolamenti applicativi
  • Analisi delle misure introdotte da Basilea 3 per mitigare i fenomeni di prociclicità
  • Valutazione degli impatti del nuovo quadro regolamentare sulla classificazione dei crediti deteriorati sui requisiti patrimoniali e sulla gestione della clientela.


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Milano 9-10/6

22/05/2015