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26 febbraio 2019, 9.00-17.30

LA GESTIONE DEL RISCHIO DI LIQUIDITA' OPERATIVA


Docente/i:
9.00 - 11.45:
Cristina Lege - Intesa Sanpaolo;
12.00 - 13.30:
Alberto Ghiurghi - UBI Banca;
14.30 - 17.30:
Michele Paciello - Intesa Sanpaolo
Macroargomento/i:
Bond, Risk mgmt/ALM, Tesoreria/Liquidity Mgmt/Funding
Destinatari:
Risk Manager, Trader/Sales
Difficoltà:
base
Descrizione argomenti:

L’aggiornato quadro regolamentare, la ritrovata centralità assegnata dalle banche alle più moderne tecniche di Asset & Liability Management e gli effetti che la nuova architettura di Vigilanza Unica europea stanno avendo sul sistema creditizio, hanno imposto una rivisitazione delle tecniche di liquidity management e di liquidity risk management adottate dalle banche.

L’incontro formativo si propone di fornirne una lettura operativa alla luce di queste innovazioni.

Dopo alcuni anni nei quali l’agenda del corso si è progressivamente arricchita di argomenti, si è ritenuto opportuno dedicare a questo tema due giornate, fruibili sia congiuntamente sia distintamente, utilizzando come “spartiacque ideale” il profilo del rischio di “liquidità operativo” e in fase di normale operatività – oggetto del presente incontro - rispetto a quello “strutturale” o in fase di contingency, trattato nella seconda giornata.

 

Concetti base:
    • Gestione operativa della liquidità,  indicatori regolamentari e relative segnalazioni
    • Il ruolo delle banche centrali nella gestione della liquidità
    • Tassi interni di trasferimento (TIT) – elementi guida per una loro corretta definizione

Obiettivi:
    • Delineare gli ambiti di analisi ed operativi del rischio di liquidità ed approfondirne  i criteri di calcolo;
    • Definire  le guidelines della gestione del rischio di liquidità operativa al fine della definizione di una liquidity policy di istituto;
    • Analizzare le grandezze oggetto di monitoraggio da parte della banca centrale e comprendere i motivi della loro rilevanza


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Milano 9-10/6

22/05/2015