Corsi

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I nostri corsi

28 - 29 - 30 ottobre 2020, 9.00 - 17.30

MISURA E GESTIONE DEI RISCHI NELLE BANCHE


Docente/i:
1° giorno - 28 ottobre
9.00 - 17.30
Paolo Bergamaschi - Banca Sella e Alessio Seresini - Intesa Sanpaolo Divisione Imi Corporate & Investment Banking

2° giorno - 29 ottobre
9.00 - 17.30
Enrico Piccolini - Generali Insurance Asset Management
Fabio Piacenza e Davide Di Vincenzo- UniCredit

3° giorno - 30 ottobre
9.00 - 17.30
Cristiano Bonisoli e Carlo De Bernardi- Banco BPM

Per tutti i moduli sono previste 2 pause da 30 minuti circa, a metà mattina e a metà pomeriggio, oltre ad una pausa pranzo di 1 ora e 30 minuti.

Macroargomento/i:
Back Office, Regulation, Risk mgmt/ALM
Destinatari:
Back Office, Compliance, Risk Manager, Trader/Sales
Difficoltà:
base
avanzato
Descrizione argomenti:

Il controllo e la gestione proattiva dei rischi generati dallo svolgimento delle varie attività bancarie costituiscono oggi, oltre che un obbligo regolamentare, anche un vero e proprio asset gestionale. Apprendere le tecniche di misurazione e valutazione delle varie tipologie di rischio utilizzate da un Ente, significa infatti conoscerne i punti di forza ed i fattori di debolezza. A tale fine vengono dunque proposte tre giornate sul tema - fruibili anche selezionando singoli moduli di interesse - durante le quali saranno analizzati i tre rischi regolamentari di “primo pilastro”, quello di credito, di mercato ed operativo ed introdotti i principi fondamentali di Asset & liability Management secondo il programma che segue:

  • 1° giorno: Rischio di credito: classificazione, impatti gestionali ed evoluzione dei ratios patrimoniali;
  • 2° giorno: Rischio di mercato e rischio operativo: evoluzione delle tecniche di misurazione e di mitigazione;
  • 3° giorno: Rischio e ALM – metriche a presidio del rischio di tasso e di liquidità.

Concetti base:
  • Rischio di credito e controparte: tipologie, limiti, tecniche di mitigazione, evoluzione dei requisiti patrimoniali;
  • Rischio mercato: tipologie, limiti, concetti chiave sulle metriche di misurazione (VAR, Expected Shortfall, holding period), requisiti patrimoniali negli accordi di Basilea;
  • Rischio operativo: tipologia, mitigazione, requisiti patrimoniali;
  • ALM e liquidità: gestione della trasformazione delle scadenze, tecniche, metriche e modalità di gestione.

Obiettivi:
  • Analisi delle principali tipologie di rischio
    • Disamina delle relative tecniche di misurazione
    • Comprensione delle modalità di mitigazione dei rischi


Modulo di iscrizione

Tutti i prezzi sono da considerarsi al netto dell'I.V.A. del 22%.
Tutti i corsi si tengono presso la sede ASSIOM FOREX – Via Monte Rosa, 17 – Milano


Corso completo (3 giorni)


Moduli 1 e 2 (1a e 2a giornata)


Moduli 2 e 3 (2a e 3a giornata)


Modulo 1 (1a giornata)


Modulo 2 (2a giornata)


Modulo 3 (3a giornata)



Modalità di pagamento *






    

    

Hai problemi a compilare l'iscrizione online? Scarica il modulo cartaceo, stampalo, compilalo e inviacelo via fax o email.

I nominativi dei partecipanti possono essere sostituiti in qualsiasi momento. Ogni sostituzione o rinuncia dovrà essere comunicata via fax al n. 02.6552973 o via e-mail (segreteria@assiomforex.it). In caso di rinuncia nei 15 giorni lavorativi prima dell'inizio del Corso il partecipante non avrà diritto al rimborso della quota. Il partecipante iscritto non può cambiare Corso nei 15 giorni lavorativi prima dell’inizio del Corso prescelto.

Tutte le quote di partecipazione sono comprensive del materiale didattico, dei coffee break e del lunch.

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