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I nostri corsi

24 giugno 2021, 9.00 - 17.30

EQUITY PORTFOLIO HEDGING

Mercato equity, cash, opzioni

Docente/i:

Silvia Gentili - Cassa Depositi e Prestiti
Francesco Polimeni - ICCREA BANCA

Agenda:
8.45 accesso alla piattaforma e introduzione
9.00 inizio lavori
17.30 fine lavori
Previste pause intermedie da 30 minuti circa e una pausa pranzo di 1h 30'.

Macroargomento/i:
Derivati, Equity
Destinatari:
Asset Manager, Risk Manager, Trader/Sales
Difficoltà:
base
Descrizione argomenti:
Per operatori junior questo corso ha lo scopo di far conoscere ed approfondire aspetti operativi relativi al mercato equity. Partendo da una analisi del processo di formazione del prezzo a termine a partire dal prezzo spot, il corso si focalizza sull’analisi e l’utilizzo degli strumenti equity derivatives ai fini della copertura dei rischi di fluttuazione del sottostante (opzioni, equity swap, future ecc) con cenni sui modelli di pricing delle opzioni.
Concetti base:
  • Dal prezzo spot al prezzo a termine, put call parity
  • Cenni sul modello Black e Sholes,
  • Delta hedging e surface volatility
  • Cenni sulla replicabilità dei mercati e le interconnessioni intermarket

Obiettivi:
  • Panoramica fondamentali mercato equity
  • Individuare strategie e soluzioni finalizzate alla gestione dei relativi rischi finanziari
  • Fornire una conoscenza mercato equity derivatives


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