Corsi

Una proposta formativa completa e flessibile, monitorata e supportata da oltre 110 docenti.

I nostri corsi

12 maggio 2021, 9.00 - 17.30

AVANZATO MONEY MARKET ED EVOLUZIONE DEL COLLATERALE


Docente/i:

Stefano Cimino - UniCredit
Elisabetta Lilli - ICCREA Banca

Agenda:
8.45 - accesso alla piattaforma e introduzione
9.00 inizio lavori
17.30 fine lavori
Previste pause intermedie da 30 minuti circa e una pausa pranzo di 1h 30'.

Macroargomento/i:
Derivati, Tesoreria/Liquidity Mgmt/Funding
Destinatari:
Trader/Sales
Difficoltà:
avanzato
Descrizione argomenti:
  • Riepilogo definizioni, tipologie e finalità (copertura, arbitraggio e speculazione) degli strumenti derivati di Money Market
  • Cenni sul contesto normativo/regolamentare
  • Interazioni con la curva dei tassi e con gli strumenti cash a disposizione e analisi delle reali modalità tecnico operative nell’ambito della gestione di una tesoreria tradizionale
  • Derivati lineari di tasso di breve termine (FRAs, Futures, OIS) e cenni su Derivati di Medio Lungo Termine (IRS e opzioni)
  • Il concetto di sell and buy back in repo come strumento delle Tesorerie Finanziarie.
  • Utilizzo del Pool di Collaterale ABACO: brevi cenni a proposito di collaterale.
  • Quantitative Easing e Banca Centrale Europea: definizione e confronti con la Fed.

Concetti base:
  • Tipologie strumenti derivati e finalità
  • Yield curve
  • Focus su: FRAs, futures, IRS/OIS, Cap&Floor
  • Definizione dei Sell&BuyBack e cenni alle strategie di copertura dei trading desk.
  • Stumenti di collateralizzazione alternativi: il pool di crediti.
  • Quantitative Easing europeo: concetti e definizioni.

Obiettivi:
  • Conoscere le caratteristiche peculiari degli strumenti di copertura lineari gestibili in una tesoreria tradizionale
  • Cogliere le interazioni con la curva dei tassi e con gli strumenti cash a disposizione del tesoriere


Torna indietroStampaCosti e Modalità di Iscrizione

Dove siamo