Corsi

Una proposta formativa completa e flessibile, monitorata e supportata da oltre 110 docenti.

I nostri corsi

30 novembre 2021, 9.00 - 17.00

BENCHMARK REFORM: le novità che riguardano i tassi di riferimento a breve termine (Euribor, Eonia, €STR e Libor)

un viaggio che parte dai principi della Benchmark Regulation per toccare agli aspetti operativi legali, contabili e di risk management, sulla scia delle attività in corso a livello internazionale

Docente/i:

Ore 8.45 accesso alla piattaforma e introduzione

Olga De Lerma – Intesa Sanpaolo
09:00 - 09:45 BENCHMARK REGULATION, la revisione di Febbraio 2021 e PRINCIPI INTERNAZIONALI

Maria Cristina Lege – Intesa Sanpaolo
9.45 - 10.45 OVERVIEW DELLE evoluzioni PER EURIBOR, EONIA, ESTR E LIBOR e attività a livello internazionale per la definitiva transizione ai tassi risk free a fine 2021

Pausa 15 minuti

Umberto Crespi - UniCredit
11:00 - 12:30 Esiti della CONSULTAZIONE PUBBLICA DEL WORKING GROUP ON RISK FREE RATES: EURIBOR FALL BACK & SPREAD ADJUSTMENT

Piero Bondi – Intesa Sanpaolo
12:30 - 13:15 PROFILI LEGALI: IMPATTI SUI CONTRATTI E CLAUSOLE DI FALLBACK

Pausa pranzo 1 ora

Barbara Bignardi – Intesa Sanpaolo
14:15 - 14:45 ASPETTI DI NATURA CONTABILE E INTERVENTI IASB PER LA GESTIONE DELLA RIFORMA DEI BENCHMARKS

Vincenzo Dimase - Refinitiv
14:45 - 15:30 Transizione da LIBOR a nuovi risk-free rates: overview sulle principali giurisdizioni e approfondimento su Term Rates (SONIA).

Pausa 15 minuti

Luigi Cefis – Intesa Sanpaolo
15:45 - 17.00 IMPATTI DELLA RIFORMA DEI BENCHMARKS SUGLI STRUMENTI DERIVATI: PRICING E RISK MANAGEMENT (valutazioni, attività delle CCP, aspetti gestionali e regolamentari, etc…)  + cenni su nuovi protocolli  ISDA

Macroargomento/i:
Derivati, Regulation, Risk mgmt/ALM, Tesoreria/Liquidity Mgmt/Funding, Trading
Destinatari:
Compliance, Financial Networks, Legal, Risk Manager, Trader/Sales
Difficoltà:
avanzato
Descrizione argomenti:

Il corso affronta le tematiche di grande attualità relative alla riforma dei benchmarks a livello mondiale, con approfondimenti specifici dedicati ai benchmarks europei di tasso a breve temine (Euribor, Eonia, €STR) e al LIBOR, approfondendo a 360 gradi gli impatti per gli utilizzatori dei benchmarks stessi in ambito front office, risk management, contabilità e legale. La storia dei Risk free rates è ancora in divenire e pertanto saranno trattati anche i temi ancora aperti e le novità attese nei prossimi mesi.


Concetti base:
  • Benchmark regulation & reform
  • Risk free rates
  • Impatti per gli utilizzatori dei benchmarks

Obiettivi:
  • Offrire ai partecipanti una panoramica completa delle novità relative ai benchmarks di tasso a breve termie
  • Mettere a disposizione concetti e punti di attenzione da calare nelle proprie realtà operative per affrontare al meglio la transizione ai tassi risk free e supportare la crescita del mercato
  • Conoscere gli sviluppi ancora attesi per i prossimi mesi/anni per essere pronti a gestire le prossime fasi della riforma dei benchmarks


Torna indietroStampaCosti e Modalità di Iscrizione

Dove siamo