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27 settembre 2021, 9.00 - 17.30

EQUITY CERTIFICATES

Dalle caratteristiche delle Opzioni Finanziarie alla strutturazione degli Equity Certificates con riferimenti alle metriche presenti nel KID dei PRIIPs.

Docente/i:

8.45 accesso alla piattaforma e introduzione

 

9.00 - 17.30

Andrea Bugin - Intesa Sanpaolo IMI CIB

 

Previste pause intermedie di circa 30 minuti e una pausa pranzo di 1h 30'

 

Macroargomento/i:
Asset mgmt/Private Banking, Derivati, Equity, Regulation, Risk mgmt/ALM, Trading
Destinatari:
Asset Manager, Compliance, Internal Auditing, Risk Manager, Trader/Sales
Difficoltà:
avanzato
Descrizione argomenti:

Il corso si prefigge di approfondire le modalità di strutturazione degli equity certificates attraverso l’individuazione e l’analisi delle loro singole componenti. A tal fine una parte rilevante del corso si concentra sulle opzioni finanziarie di cui verranno descritte le principali caratteristiche per poi soffermarsi sulla modalità di pricing e di hedging. L’analisi di come vengono strutturati gli equity certificate a partire dalle opzioni permetterà poi di coglierne le fonti di rischio e i driver di pricing. Infine, verrà descritta la metodologia da utilizzare per calcolare gli indicatori di rischio e gli scenari di performance relativi ai KID dei PRIIPs.


Concetti base:
  • Descrizione, pricing e sensitivities delle Opzioni Finanziarie
  • Analisi della strutturazione dei principali Equity Certificates
  • Metodologie per il calcolo delle metriche di rischio e degli scenari di performance per i KID in ambito PRIIPs

Obiettivi:
  • Acquisire le chiavi di lettura per comprendere i rischi insiti nei prodotti finanziari con opzioni finanziarie
  • Comprensione delle modalità con cui vengono strutturate le principali tipologie di Equity Certificate a partire dalle singole componenti
  • Apprendere le caratteristiche della metodologia con cui i Regulatory Technical Standards dei PRIIPs richiedono di assegnare la classe di rischio e gli scenari di performance ad ogni prodotto distribuito alla clientela retail.


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