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FORMAZIONE DEI PREZZI A TERMINE E MERCATO REPO

FORMAZIONE DEI PREZZI A TERMINE E MERCATO REPO

20 marzo 2024, 9.00 - 17.30 - Strumenti a breve termine per la gestione della tesoreria e del portafoglio


Docente/i:

9.00 - 10.45:
Roberto Rossi;

11.00-13.00
Ettore de Cal - Banco BPM

13.00 - 14.15 - pausa pranzo

14.15 - 17.30
Mattia Leone e Mattia Rolfi - UniCredit

Macroargomento:

Asset mgmt/Private Banking, Bond, Credit, Tesoreria/Liquidity Mgmt/Funding

Destinatari:

Asset Manager, Back Office, Risk Manager, Trader/Sales

Difficoltà:

base

Descrizione argomenti:

Domanda e offerta di moneta: recupero di concetti essenziali di macroeonomia. L’equilibrio di mercato e la definizione di tasso d’interesse. Il ruolo delle Banche Centrali. Dinamiche sottese alla dinamica dei prezzi dei titoli. Tasso di rendimento effettivo, duration e convessità: significato e implicazioni. Strumenti adottati dalle Tesorerie per il Funding attraverso l’uso del collaterale. Operatività del Repo market ed utilizzo della tesoreria come segmento strategico.

Concetti base:

  • Domanda e offerta di moneta. L’equilibrio di mercato.
  • Rendimento effettivo, duration e convessità di un titolo.
  • Gli strumenti collateralizzati dei mercati monetari. Il General Master Repurchase Agreement.

Obiettivi:

  • Acquisire una visione globale delle meccaniche di mercato.
  • Comprendere la relazione “prezzo-rendimento” di un titolo ed il significato di TRES.
  • Conoscere il ruolo dei diversi attori di mercato e dell’utilizzo del collaterale.

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