Docente/i:

1a giornata - 10 giugno (IRRBB base)

9.00 – 12.30
Ilan Jaffè – Intesa Sanpaolo
INTRODUZIONE PROPEDEUTICA SU ALM E IRRBB


13.45 - 17.30
Augusto D'Agostino - Cassa Depositi e Prestiti
Introduzione IRRBB
Introduzione rischio liquidità

2a giornata - 11 giugno (IRRBB base)

9.00 – 12.30
Umberto Crespi – UniCredit
IRRBB AVANZATO (ECONOMIC VALUE SENSITIVITY & MODELLI COMPORTAMENTALI)

13.45 – 17.30
Cristiano Bonisoli - Banco BPM
Alm IRBBB – Temi gestionali
Alm IRBBB avanzato – normativa

3a giornata - 12 giugno (liquidità)

9.00 - 10.30
Francesca Rossi Di Schio - Intesa Sanpaolo
Nozioni di base di gestione della liquidità

10.30 – 10.45 Pausa

10.45 – 12.30

Benedetta Vitale - Banco BPM

Liquidità - mercato - cartolarizzazioni e covered bond

12.30 – 13.45 Pausa pranzo

13.45– 17.30

Benedetta Vitale - Banco BPM

Liquidità avanzato

Macroargomento:

Destinatari:

Difficoltà:

Descrizione argomenti:

Il corso ALM, articolato su 3 giorni si può effettuare anche selezionando singoli moduli di interesse.

Primo giorno / modulo 1 Rischio di tasso del Banking Book banche (base)

Secondo giorno / modulo 2 Rischio di tasso del Banking Book banche (avanzato)

Terzo giorno/ modulo 3: nozioni di base di gestione della liquidità.

Concetti base:

• Concetti di base di rischio tasso e misure di rischio tasso
• Gestire il rischio di tasso del Banking Book
• Concetti di base di rischio liquidità

Obiettivi:

• Conoscere le curve dei tassi, le misure di rischio di tasso e la gestione IRRBB (rischio tasso banking book)
• Padroneggiare i concetti principali dell’Alm moderno
• Avere nozioni di rischio di liquidità.