ASSIOM FOREX - Associazione Operatori dei Mercati Finanziari

ANALISI DEL RISCHIO DI MERCATO

7 ottobre 2025, 9.00 - 17.30 - Identificare, misurare, monitorare e mitigare il rischio

Docente/i:

9.00 - 17.30

Enrico Piccolini - Generali Insurance Asset Management

Macroargomento:

Bond, Credit, Risk mgmt/ALM

Destinatari:

Asset Manager, Risk Manager

Difficoltà:

base

Descrizione argomenti:

Il corso di Analisi del rischio di mercato offre una panoramica completa delle principali fasi del processo di gestione del rischio finanziario: identificazione, misurazione e mitigazione. I partecipanti impareranno ad utilizzare misure statistiche come percentili, varianza, skewness, curtosi e intervalli di confidenza, con un’introduzione alla simulazione Montecarlo. Verrà approfondita la gestione del rischio di mercato, includendo la decomposizione in fattori di rischio, il calcolo del Value at Risk (VaR) con esempi pratici e tecniche di mitigazione. Il corso è ideale per chi vuole acquisire competenze essenziali nella gestione del rischio in ambito finanziario.

Concetti base:

Processo di Risk Management

Tecniche di misurazione del rischio di mercato

Concetti avanzati di statistica descrittiva

Obiettivi:

Comprensione del processo di Risk Management

Identificazione dei principali Risk Factors

Apprendimento delle migliori tecniche di misurazione dei rischi

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