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La continua evoluzione del quadro regolamentare e gli effetti che la nuova architettura di Vigilanza Unica europea stanno avendo sul sistema creditizio, impongono una rivisitazione delle tecniche di liquidity management e della gestione operativa del rischio di liquidità da parte delle banche.

L’incontro formativo si propone di fornirne una lettura operativa alla luce di queste innovazioni oltre che delle conseguenze sull’operatività di mercato e sul trasferimento dei costi per la gestione della liquidità, attraverso un'efficace modalità di rilevazione dei tassi interni di trasferimento.

Concetti base:

• Gestione operativa della liquidità, indicatori regolamentari e relative segnalazioni

• LCR e NSFR in ottica di gestione di un portafoglio di Tesoreria e ruolo delle banche centrali nella gestione della liquidità

• Tassi interni di trasferimento (TIT) – elementi guida per una loro corretta definizione

Obiettivi:

• Delineare gli ambiti di analisi ed operativi del rischio di liquidità ed approfondirne i criteri di calcolo;

• Definire le guidelines della gestione del rischio di liquidità operativa al fine della definizione di una liquidity policy di istituto;

• Analizzare le grandezze oggetto di monitoraggio da parte della banca centrale e comprendere i motivi della loro rilevanza